PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FYBTX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FYBTX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FYBTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 мар. 2015 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FYBTX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FYBTX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		0.00%5.72%5.13%6.08%-3.50%-0.54%3.99%5.07%0.78%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

FYBTX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.89%
3 года*
5.06%
5 лет*
2.62%
10 лет*
2.52%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Short-Term Credit Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FYBTX:
FYBTX с RHIFYBTX с FSKAXFYBTX с BNDFYBTX с FTHRXFYBTX с VCSHFYBTX с VSCSXFYBTX с VUSFX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FYBTX и FNILX

FYBTX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FYBTX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FYBTX
Ранг доходности на риск FYBTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYBTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYBTX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYBTX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYBTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYBTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FYBTX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FYBTXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.97

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

1.48

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.68

1.51

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.27

7.14

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FYBTX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FYBTX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FYBTX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FYBTXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.97

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.67

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.66

+0.70

Корреляция

Корреляция между FYBTX и FNILX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FYBTX и FNILX

Дивидендная доходность FYBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FYBTX
Fidelity Series Short-Term Credit Fund		4.34%4.66%3.67%2.76%1.26%1.65%2.31%2.72%2.45%1.59%1.24%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FYBTX и FNILX

Максимальная просадка FYBTX за все время составила -6.00%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FYBTX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FYBTXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.00%

-33.76%

+27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-12.18%

+10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.00%

-25.40%

+19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-6.36%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-5.47%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

2.57%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FYBTX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Series Short-Term Credit Fund (FYBTX) составляет 0.53%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FYBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FYBTXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

5.33%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

9.59%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

18.44%

-16.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

17.27%

-15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

20.19%

-18.29%