PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXZ с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXZ с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FXZ is a Materials fund tracking the StrataQuant Materials Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXZ returned 11.67%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXZ charges 0.67%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 29.62%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции FXZ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.67% против 21.94% соответственно.

FXZ

1 день
-0.40%
1 месяц
5.70%
С начала года
29.62%
6 месяцев
33.34%
1 год
53.31%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
11.67%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXZ и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		29.62%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between FXZ and QQQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.60

The correlation between FXZ and QQQ shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXZ и QQQ

Секторы
FXZ
QQQ

Сырьевые материалы

75.7%
1.1%

Промышленность

20.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

3.9%
12.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Сырьевые материалы

FXZ
75.7%
QQQ
1.1%

Промышленность

FXZ
20.4%
QQQ
2.8%

Потребительский циклический сектор

FXZ
3.9%
QQQ
12.3%

Коммуникационные услуги

FXZ

-

QQQ
15.8%

Потребительский защитный сектор

FXZ

-

QQQ
7.7%

Энергетика

FXZ

-

QQQ
0.6%

Финансовые услуги

FXZ

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

FXZ

-

QQQ
4.2%

Недвижимость

FXZ

-

QQQ
0.1%

Технологии

FXZ

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

FXZ

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с MLPX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FXZ vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXZ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXZQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.64

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.45

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.51

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

13.49

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXZ vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXZQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.64

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.81

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.99

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FXZ и QQQ

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXZQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-82.97%

+17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-11.96%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-22.77%

-11.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-35.12%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

-35.12%

-14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.26%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-32.79%

+21.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.11%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и QQQ

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXZQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.49%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

12.10%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

15.94%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

22.38%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

22.29%

+2.58%

Сравнение комиссий FXZ и QQQ

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и QQQ

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.38%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FXZ and QQQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXZ has higher volatility (7.04%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, FXZ dropped -65.46% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.94% vs 11.67% for FXZ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.94% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

FXZ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.38% for QQQ.

FXZ is categorized as Materials, while QQQ is Nasdaq-100. FXZ tracks StrataQuant Materials Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.67% for FXZ and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXZ и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор