PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXZ с HOMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXZ с HOMZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) and HOMZ (Hoya Capital Housing ETF) are both Materials funds - FXZ tracks the StrataQuant Materials Index while HOMZ tracks the Hoya Capital Housing 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXZ returned 7.84%/yr vs 3.51%/yr for HOMZ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXZ charges 0.67%/yr vs 0.30%/yr for HOMZ.

Доходность

Сравнение доходности FXZ и HOMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXZ показывает доходность 29.62%, что значительно выше, чем у HOMZ с доходностью -3.23%.

FXZ

1 день
-0.40%
1 месяц
5.70%
С начала года
29.62%
6 месяцев
33.34%
1 год
53.31%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
11.67%

HOMZ

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-6.20%
1 год
4.91%
3 года*
9.05%
5 лет*
3.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXZ и HOMZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		29.62%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%7.90%
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		-3.23%2.72%9.49%36.49%-28.14%41.02%15.80%17.71%

Correlation

The correlation between FXZ and HOMZ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.70

The correlation between FXZ and HOMZ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXZ и HOMZ

Секторы
FXZ
HOMZ

Сырьевые материалы

75.7%
3.2%

Промышленность

20.4%
9.3%

Потребительский циклический сектор

3.9%
33.2%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

41.2%

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FXZ
75.7%
HOMZ
3.2%

Промышленность

FXZ
20.4%
HOMZ
9.3%

Потребительский циклический сектор

FXZ
3.9%
HOMZ
33.2%

Коммуникационные услуги

FXZ

-

HOMZ
0.4%

Потребительский защитный сектор

FXZ

-

HOMZ
0.7%

Энергетика

FXZ

-

HOMZ

-

Финансовые услуги

FXZ

-

HOMZ
10.3%

Здравоохранение

FXZ

-

HOMZ

-

Недвижимость

FXZ

-

HOMZ
41.2%

Технологии

FXZ

-

HOMZ
1.7%

Коммунальные услуги

FXZ

-

HOMZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Hoya Capital Housing ETF

Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с MLPX
Часто сравнивают с HOMZ:
HOMZ с XHBHOMZ с ITBHOMZ с VTIHOMZ с SPYHOMZ с FPROHOMZ с GDXJHOMZ с COPX

Доходность на риск

FXZ vs. HOMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HOMZ
Ранг доходности на риск HOMZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXZ c HOMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXZHOMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.25

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
0.54

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.06

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

0.29

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

0.67

+15.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXZ vs. HOMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXZ на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа HOMZ равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXZ и HOMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXZHOMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.25

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.16

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FXZ и HOMZ

Максимальная просадка FXZ за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки HOMZ в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXZ и HOMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXZHOMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.46%

-48.10%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-16.71%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.99%

-22.91%

-11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.99%

-33.76%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-12.58%

+12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-9.74%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

7.35%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FXZ и HOMZ

First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FXZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXZHOMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

5.34%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

13.56%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.87%

19.55%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.13%

21.47%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

24.99%

-0.12%

Сравнение комиссий FXZ и HOMZ

FXZ берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии HOMZ в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXZ и HOMZ

Дивидендная доходность FXZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности HOMZ в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.38%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.74%2.54%2.13%2.08%2.03%1.21%3.18%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXZ and HOMZ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXZ has higher volatility (7.04%) compared to HOMZ (5.34%). In terms of maximum drawdown, FXZ dropped -65.46% vs HOMZ's -48.10%.

On 5-year performance, FXZ leads with 7.84% vs 3.51% for HOMZ. On fees, HOMZ is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HOMZ has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXZ has performed better with a 7.84% return vs 3.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOMZ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

HOMZ has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.38% for FXZ.

FXZ tracks StrataQuant Materials Index, while HOMZ tracks Hoya Capital Housing 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Pettee Investors. Their fees differ too: 0.67% for FXZ and 0.30% for HOMZ.

FXZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXZ и HOMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор