Сравнение FXY с SPXCY
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) is Currency fund tracking the Japanese Yen, while SPXCY (Singapore Exchange Ltd ADR) is a stock. Over the past 10 years, FXY returned -4.40%/yr vs 15.97%/yr for SPXCY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FXY и SPXCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у SPXCY с доходностью 31.88%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям SPXCY по среднегодовой доходности: -4.40% против 15.97% соответственно.
FXY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- -11.02%
- 3 года*
- -4.90%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- -4.40%
SPXCY
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 31.88%
- 6 месяцев
- 34.47%
- 1 год
- 61.74%
- 3 года*
- 39.17%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 15.97%
Сравнение доходности по годам FXY и SPXCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -2.25% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
SPXCY Singapore Exchange Ltd ADR | 31.88% | 44.72% | 31.77% | 13.47% | -1.07% | 2.94% | 10.33% | 30.40% | -1.39% | 15.08% |
Correlation
The correlation between FXY and SPXCY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2012 г. | 0.02 |
The correlation between FXY and SPXCY shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. SPXCY — Ранг доходности на риск
FXY
SPXCY
Сравнение FXY c SPXCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXY | SPXCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.51 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | 7.86 | -8.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 18.80 | -20.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXY | SPXCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.33 | 3.02 | -4.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.76 | 0.92 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | 0.69 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.62 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок FXY и SPXCY
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки SPXCY в -31.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и SPXCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | SPXCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -31.90% | -24.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -7.90% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -14.06% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -31.90% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.84% | -31.90% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.92% | -2.25% | -53.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -9.35% | -18.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 3.29% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и SPXCY
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 1.14%, в то время как у Singapore Exchange Ltd ADR (SPXCY) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | SPXCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 6.58% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.75% | 15.37% | -9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 20.57% | -12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 22.61% | -12.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.33% | 23.12% | -13.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и SPXCY
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXCY Singapore Exchange Ltd ADR | 1.98% | 2.26% | 2.83% | 3.34% | 3.47% | 3.38% | 3.92% | 3.17% | 4.30% | 4.69% | 7.69% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and SPXCY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXCY has higher volatility (6.58%) compared to FXY (1.14%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.03% vs SPXCY's -31.90%.
SPXCY currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и SPXCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор