Сравнение FXY с SCJ
FXY (Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust) and SCJ (iShares MSCI Japan Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - FXY is a Currency fund tracking the Japanese Yen, while SCJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXY returned -4.97%/yr vs 7.94%/yr for SCJ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. FXY charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for SCJ.
Доходность
Сравнение доходности FXY и SCJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXY показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у SCJ с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции FXY уступали акциям SCJ по среднегодовой доходности: -4.97% против 7.94% соответственно.
FXY
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- -9.88%
- 3 года*
- -4.26%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- -4.97%
SCJ
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам FXY и SCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -3.19% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 14.43% | 29.58% | 3.41% | 13.22% | -12.75% | -2.95% | 7.46% | 16.16% | -17.17% | 31.61% |
Correlation
The correlation between FXY and SCJ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.01 |
Over the past year, FXY and SCJ have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXY vs. SCJ — Ранг доходности на риск
FXY
SCJ
Сравнение FXY c SCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXY | SCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.32 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.48 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 8.30 | -9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXY и SCJ
Максимальная просадка FXY за все время составила -56.35%, что больше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXY и SCJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXY | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.35% | -43.52% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.45% | -12.17% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -12.43% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.19% | -33.25% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.27% | -38.87% | -2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.34% | -1.98% | -54.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.81% | -10.36% | -17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.51% | 3.62% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXY и SCJ
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) составляет 0.79%, в то время как у iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что FXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXY | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 4.97% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.61% | 13.57% | -7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 16.49% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.24% | 15.87% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 16.27% | -7.04% |
Сравнение комиссий FXY и SCJ
FXY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SCJ в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXY и SCJ
FXY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.80% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
FXY and SCJ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCJ has higher volatility (4.97%) compared to FXY (0.79%). In terms of maximum drawdown, FXY dropped -56.35% vs SCJ's -43.52%.
On 10-year performance, SCJ leads with 7.94% vs -4.97% for FXY. On fees, FXY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXY has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SCJ has performed better with a 7.94% return vs -4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for SCJ.
SCJ has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for FXY.
FXY is categorized as Currency, while SCJ is Japan Equities. FXY tracks Japanese Yen, while SCJ tracks MSCI Japan Small Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for FXY and 0.49% for SCJ.
SCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXY и SCJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор