PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXU с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с QQQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXU returned 9.38%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FXU charges 0.62%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FXU и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.38% против 21.79% соответственно.

FXU

1 день
0.87%
1 месяц
0.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
8.80%
1 год
17.67%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.71%
10 лет*
9.38%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.22%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
37.55%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXU и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		8.19%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between FXU and QQQ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.42

The correlation between FXU and QQQ shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXU и QQQ

Секторы
FXU
QQQ

Коммунальные услуги

92.4%
1.2%

Промышленность

4.0%
2.6%

Энергетика

3.6%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

FXU
92.4%
QQQ
1.2%

Промышленность

FXU
4.0%
QQQ
2.6%

Энергетика

FXU
3.6%
QQQ
0.5%

Сырьевые материалы

FXU

-

QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

FXU

-

QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

FXU

-

QQQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

FXU

-

QQQ
6.4%

Финансовые услуги

FXU

-

QQQ
0.2%

Здравоохранение

FXU

-

QQQ
3.7%

Недвижимость

FXU

-

QQQ
0.1%

Технологии

FXU

-

QQQ
58.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FXU vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXU c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXUQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
2.09

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.73

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.01

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.17

11.22

-6.05

FXU vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXU и QQQ

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-82.97%

+33.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-11.96%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-22.77%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-35.12%

+13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-35.12%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-3.33%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-32.75%

+25.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.20%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и QQQ

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 5.01%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

7.56%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

13.81%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

17.19%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

22.55%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

22.38%

-4.04%

Сравнение комиссий FXU и QQQ

FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и QQQ

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности QQQ в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.16%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FXU and QQQ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to FXU (5.01%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.79% vs 9.38% for FXU. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.79% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.

FXU has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.39% for QQQ.

FXU is categorized as Utilities Equities, while QQQ is Nasdaq-100. FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор