PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXU с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXU с FTEC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXU returned 8.86%/yr vs 24.27%/yr for FTEC. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FXU charges 0.61%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FXU и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXU показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 27.43%. За последние 10 лет акции FXU уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 8.86% против 24.27% соответственно.

FXU

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
3.11%
С начала года
7.37%
1 год
8.78%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.40%
10 лет*
8.86%
Всё время*
7.64%

FTEC

1 день
-0.37%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
33.06%
С начала года
27.43%
1 год
41.09%
3 года*
31.20%
5 лет*
19.15%
10 лет*
24.27%
Всё время*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
$96.65M$85.29M$95.75M

FXU

First Trust Utilities AlphaDEX Fund
$10.67M$11.58M$12.27M

Сравнение доходности по годам FXU и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		7.37%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		27.43%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Correlation

The correlation between FXU and FTEC is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.13

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.05

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.21

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.29

The correlation between FXU and FTEC shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXU и FTEC

Секторы
FXU
FTEC

Коммунальные услуги

92.4%

-

Промышленность

4.1%
0.3%

Энергетика

3.5%
0.3%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

98.6%

Коммунальные услуги

FXU
92.4%
FTEC

-

Промышленность

FXU
4.1%
FTEC
0.3%

Энергетика

FXU
3.5%
FTEC
0.3%

Сырьевые материалы

FXU

-

FTEC
0.0%

Коммуникационные услуги

FXU

-

FTEC
0.5%

Потребительский циклический сектор

FXU

-

FTEC
0.1%

Потребительский защитный сектор

FXU

-

FTEC

-

Финансовые услуги

FXU

-

FTEC
0.5%

Здравоохранение

FXU

-

FTEC

-

Недвижимость

FXU

-

FTEC

-

Технологии

FXU

-

FTEC
98.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FXU vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FXU c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXUFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.68

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
2.26

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.54

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

6.81

-4.26

FXU vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXU на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXU и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXU и FTEC

Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXUFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.00%

-34.95%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-16.26%

+7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-27.30%

+14.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.87%

-34.95%

+13.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.81%

-34.95%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-4.83%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-5.59%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

6.05%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FXU и FTEC

Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 3.68%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXUFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

9.07%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

20.42%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

24.54%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

25.96%

-9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

25.02%

-6.64%

Сравнение комиссий FXU и FTEC

FXU берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXU и FTEC

Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FTEC в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.35%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.22%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Часто задаваемые вопросы

FXU and FTEC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (9.07%) compared to FXU (3.68%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs FTEC's -34.95%.

On 10-year performance, FTEC leads with 24.27% vs 8.86% for FXU. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTEC has performed better with a 24.27% return vs 8.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.61% for FXU.

FXU has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.35% for FTEC.

FXU is categorized as Utilities Equities, while FTEC is Technology Equities. FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.61% for FXU and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXU и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор