Сравнение FXU с FCLD
FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) are both exchange-traded funds - FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index, while FCLD is a Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FXU returned 18.30%/yr vs 28.26%/yr for FCLD. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FXU charges 0.61%/yr vs 0.39%/yr for FCLD.
Доходность
Сравнение доходности FXU и FCLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у FCLD с доходностью 41.28%.
FXU
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -2.98%
- 6 месяцев
- 3.11%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 8.86%
- Всё время*
- 7.64%
FCLD
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 7.79%
- 6 месяцев
- 49.84%
- С начала года
- 41.28%
- 1 год
- 52.31%
- 3 года*
- 28.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.31M | $908.46K | $902.46K | |
| $10.67M | $11.58M | $12.27M |
Сравнение доходности по годам FXU и FCLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 7.37% | 21.86% | 22.50% | -2.12% | 3.68% | 8.56% |
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 41.28% | 8.19% | 21.80% | 53.05% | -41.32% | -1.59% |
Correlation
The correlation between FXU and FCLD is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between FXU and FCLD shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXU vs. FCLD — Ранг доходности на риск
FXU
FCLD
Сравнение FXU c FCLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXU | FCLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 3.01 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 7.25 | -4.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXU и FCLD
Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, примерно равная максимальной просадке FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и FCLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXU | FCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -50.85% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -17.48% | +8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -34.80% | +22.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -0.44% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -20.04% | +12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 7.24% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и FCLD
Текущая волатильность для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) составляет 3.68%, в то время как у Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что FXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXU | FCLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 7.34% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 22.24% | -11.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 28.69% | -15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 30.42% | -13.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 30.42% | -12.04% |
Сравнение комиссий FXU и FCLD
FXU берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FCLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и FCLD
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FCLD в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.22% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
FXU and FCLD have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCLD has higher volatility (7.34%) compared to FXU (3.68%). In terms of maximum drawdown, FXU dropped -49.00% vs FCLD's -50.85%.
On 3-year performance, FCLD leads with 28.26% vs 18.30% for FXU. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FCLD has performed better with a 28.26% return vs 18.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.61% for FXU.
FXU has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.01% for FCLD.
FXU is categorized as Utilities Equities, while FCLD is Technology Equities. FXU tracks StrataQuant Utilities Index, while FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index. They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.61% for FXU and 0.39% for FCLD.
FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXU и FCLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор