Сравнение FXU с BILT
FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) and BILT (iShares Infrastructure Active ETF) are both Utilities Equities funds. FXU is passively managed, while BILT is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FXU charges 0.62%/yr vs 0.60%/yr for BILT.
Доходность
Сравнение доходности FXU и BILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXU показывает доходность 6.16%, что значительно ниже, чем у BILT с доходностью 12.39%.
FXU
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 6.16%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 9.21%
BILT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXU и BILT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 6.16% | 2.62% |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 12.39% | 3.99% |
Correlation
The correlation between FXU and BILT is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXU vs. BILT — Ранг доходности на риск
FXU
BILT
Сравнение FXU c BILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) и iShares Infrastructure Active ETF (BILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXU | BILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXU | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 2.00 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок FXU и BILT
Максимальная просадка FXU за все время составила -49.00%, что больше максимальной просадки BILT в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXU и BILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXU | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.00% | -5.38% | -43.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -2.36% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -1.44% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXU и BILT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXU | BILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 10.28% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 10.28% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 10.28% | +8.05% |
Сравнение комиссий FXU и BILT
FXU берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BILT в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXU и BILT
Дивидендная доходность FXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности BILT в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 1.33% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXU First Trust Utilities AlphaDEX Fund | 2.20% | 2.29% | 2.41% | 2.52% | 2.03% | 2.00% | 3.97% | 2.34% | 2.40% | 3.81% | 2.62% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
FXU and BILT have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BILT is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BILT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.62% for FXU.
FXU has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.33% for BILT.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.62% for FXU and 0.60% for BILT.
Подберите оптимальное распределение для FXU и BILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор