Сравнение FXR с XLII
FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FXR is a Industrials Equities fund tracking the StrataQuant Industrials Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. FXR is passively managed, while XLII is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FXR charges 0.64%/yr vs 0.35%/yr for XLII.
Доходность
Сравнение доходности FXR и XLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXR показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 6.73%.
FXR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 12.70%
XLII
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXR и XLII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 8.45% | 3.20% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.73% | 6.62% |
Correlation
The correlation between FXR and XLII is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение распределения секторов FXR и XLII
Секторы
FXR
XLII
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
FXR
XLII
-
Технологии
FXR
XLII
-
Потребительский циклический сектор
FXR
XLII
-
Сырьевые материалы
FXR
XLII
-
Финансовые услуги
FXR
XLII
Здравоохранение
FXR
XLII
-
Коммунальные услуги
FXR
XLII
-
Коммуникационные услуги
FXR
-
XLII
-
Потребительский защитный сектор
FXR
-
XLII
-
Энергетика
FXR
-
XLII
-
Недвижимость
FXR
-
XLII
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXR vs. XLII — Ранг доходности на риск
FXR
XLII
Сравнение FXR c XLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXR | XLII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXR | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.44 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок FXR и XLII
Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и XLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXR | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.81% | -10.10% | -53.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -0.36% | -4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -1.34% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXR и XLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXR | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 11.55% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 11.55% | +9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 11.55% | +10.37% |
Сравнение комиссий FXR и XLII
FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXR и XLII
Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности XLII в 11.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 0.63% | 0.71% | 0.72% | 0.77% | 0.92% | 0.52% | 1.06% | 0.74% | 1.18% | 0.55% | 0.52% | 0.62% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.29% | 5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXR and XLII have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.
XLII has the higher dividend yield at 11.29%, compared with 0.63% for FXR.
FXR is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.64% for FXR and 0.35% for XLII.
Подберите оптимальное распределение для FXR и XLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор