PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXR с XLII

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FXR is a Industrials Equities fund tracking the StrataQuant Industrials Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. FXR is passively managed, while XLII is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FXR charges 0.64%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности FXR и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 11.32%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 10.53%.

FXR

1 день
1.92%
1 месяц
3.81%
С начала года
11.32%
6 месяцев
9.24%
1 год
21.51%
3 года*
16.50%
5 лет*
9.23%
10 лет*
13.54%

XLII

1 день
0.69%
1 месяц
4.79%
С начала года
10.53%
6 месяцев
9.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXR и XLII

2026 (YTD)2025
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		11.32%2.22%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.53%6.30%

Correlation

The correlation between FXR and XLII is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.88

Сравнение распределения секторов FXR и XLII

Секторы
FXR
XLII

Промышленность

70.5%
93.8%

Технологии

10.3%
5.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
0.3%

Сырьевые материалы

6.2%

-

Финансовые услуги

3.4%
100.8%

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FXR
70.5%
XLII
93.8%

Технологии

FXR
10.3%
XLII
5.9%

Потребительский циклический сектор

FXR
7.5%
XLII
0.3%

Сырьевые материалы

FXR
6.2%
XLII

-

Финансовые услуги

FXR
3.4%
XLII
100.8%

Здравоохранение

FXR
0.7%
XLII

-

Коммунальные услуги

FXR
0.7%
XLII

-

Коммуникационные услуги

FXR

-

XLII

-

Потребительский защитный сектор

FXR

-

XLII

-

Энергетика

FXR

-

XLII

-

Недвижимость

FXR

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с IVEPXLII с PPAXLII с RIFRXLII с JETSXLII с MADE

Доходность на риск

FXR vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXRXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

—

—

FXR vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXR и XLII

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXRXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-10.10%

-53.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-0.69%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-1.30%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXRXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.58%

12.18%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

12.18%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

12.18%

+9.73%

Сравнение комиссий FXR и XLII

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и XLII

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности XLII в 10.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.61%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.90%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXR and XLII have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

XLII has the higher dividend yield at 10.90%, compared with 0.61% for FXR.

FXR is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.64% for FXR and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXR и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор