PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXR с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

FXR и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXR и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXR и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		3.41%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции FXR уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.42% против 21.51% соответственно.

FXR

1 день
1.08%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.41%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.42%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий FXR и VGT

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

FXR vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXRVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.10

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.67

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.88

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

5.77

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXRVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.10

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.61

-0.25

Корреляция

Корреляция между FXR и VGT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и VGT

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.66%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FXR и VGT

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

FXRVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-54.63%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-16.40%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-35.07%

+8.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-35.07%

-9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-11.66%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-8.00%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

5.35%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и VGT

Текущая волатильность для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) составляет 7.59%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что FXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXRVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

8.03%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

16.35%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

27.27%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

25.06%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

24.48%

-2.65%