PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с SHPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXR с SHPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) and SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) are both Industrials Equities funds - FXR tracks the StrataQuant Industrials Index while SHPP tracks the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FXR returned 17.15%/yr vs 13.82%/yr for SHPP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FXR charges 0.64%/yr vs 0.61%/yr for SHPP.

Доходность

Сравнение доходности FXR и SHPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у SHPP с доходностью 18.19%.

FXR

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
9.18%
6 месяцев
10.35%
1 год
21.27%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.55%
10 лет*
12.64%

SHPP

1 день
0.89%
1 месяц
6.08%
С начала года
18.19%
6 месяцев
19.05%
1 год
26.80%
3 года*
13.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXR и SHPP

2026 (YTD)2025202420232022
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		9.18%7.56%16.19%26.98%-2.40%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		18.19%12.88%0.76%20.86%-4.12%

Correlation

The correlation between FXR and SHPP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.83

The correlation between FXR and SHPP has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXR и SHPP

Секторы
FXR
SHPP

Промышленность

70.5%
80.9%

Технологии

10.3%
14.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
2.2%

Сырьевые материалы

6.2%

-

Финансовые услуги

3.4%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FXR
70.5%
SHPP
80.9%

Технологии

FXR
10.3%
SHPP
14.2%

Потребительский циклический сектор

FXR
7.5%
SHPP
2.2%

Сырьевые материалы

FXR
6.2%
SHPP

-

Финансовые услуги

FXR
3.4%
SHPP

-

Здравоохранение

FXR
0.7%
SHPP

-

Коммунальные услуги

FXR
0.7%
SHPP

-

Коммуникационные услуги

FXR

-

SHPP

-

Потребительский защитный сектор

FXR

-

SHPP

-

Энергетика

FXR

-

SHPP

-

Недвижимость

FXR

-

SHPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Pacer Industrials and Logistics ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRR

Доходность на риск

FXR vs. SHPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c SHPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXRSHPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.78

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.49

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.43

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

9.22

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. SHPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа SHPP равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и SHPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXRSHPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.78

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.68

-0.31

Просадки

Сравнение просадок FXR и SHPP

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки SHPP в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и SHPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXRSHPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-21.57%

-42.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-11.06%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-18.84%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-0.25%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-4.26%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.91%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и SHPP

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXRSHPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.47%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

12.12%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

15.11%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

17.45%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

17.45%

+4.47%

Сравнение комиссий FXR и SHPP

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SHPP в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и SHPP

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SHPP в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.62%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		2.09%1.80%2.41%2.89%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXR and SHPP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXR has higher volatility (5.52%) compared to SHPP (4.47%). In terms of maximum drawdown, FXR dropped -63.81% vs SHPP's -21.57%.

On 3-year performance, FXR leads with 17.15% vs 13.82% for SHPP. On fees, SHPP is cheaper at 0.61% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FXR has performed better with a 17.15% return vs 13.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHPP is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

SHPP has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.62% for FXR.

FXR tracks StrataQuant Industrials Index, while SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.64% for FXR and 0.61% for SHPP.

SHPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXR и SHPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор