PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с RSPN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXR с RSPN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN).

FXR и RSPN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. RSPN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Equal Weight Industrials Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXR и RSPN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXR и RSPN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		3.41%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		3.02%13.84%17.63%22.32%-8.79%26.07%18.07%33.17%-13.23%23.22%

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у RSPN с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции FXR уступали акциям RSPN по среднегодовой доходности: 12.42% против 14.02% соответственно.

FXR

1 день
1.08%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.41%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.42%

RSPN

1 день
1.11%
1 месяц
-8.74%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.40%
1 год
19.42%
3 года*
16.93%
5 лет*
11.35%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с RSPN:
RSPN с RSPRSPN с QQQRSPN с SPYRSPN с PKBRSPN с EQWLRSPN с IVESRSPN с BIS

Сравнение комиссий FXR и RSPN

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии RSPN в 0.40%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF

Доходность на риск

FXR vs. RSPN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RSPN
Ранг доходности на риск RSPN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPN: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c RSPN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXRRSPNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.97

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.49

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.56

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

5.99

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. RSPN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPN равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и RSPN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXRRSPNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.97

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.63

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.15

Корреляция

Корреляция между FXR и RSPN составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и RSPN

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности RSPN в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.66%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
RSPN
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF		0.85%0.86%0.98%1.06%1.09%0.70%0.96%1.33%1.49%1.12%1.31%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FXR и RSPN

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки RSPN в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и RSPN.

Загрузка...

Показатели просадок

FXRRSPNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-59.61%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-12.85%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-21.88%

-4.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-42.02%

-2.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-8.74%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-7.69%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.35%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и RSPN

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF (RSPN) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXRRSPNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

6.07%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

11.59%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

20.12%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

18.09%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

20.30%

+1.53%