Сравнение FXR с ROKT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT).
FXR и ROKT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. ROKT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Final Frontiers Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXR и ROKT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXR и ROKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 3.41% | 7.56% | 16.19% | 26.98% | -16.68% | 25.07% | 12.82% | 33.42% | -8.19% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 20.37% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -13.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FXR показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 20.37%.
FXR
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 12.42%
ROKT
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 20.37%
- 6 месяцев
- 33.50%
- 1 год
- 92.60%
- 3 года*
- 36.67%
- 5 лет*
- 21.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXR и ROKT
FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.
Доходность на риск
FXR vs. ROKT — Ранг доходности на риск
FXR
ROKT
Сравнение FXR c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXR | ROKT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 3.17 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 3.82 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.52 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 6.94 | -5.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 26.49 | -22.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXR | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 3.17 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.96 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.77 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FXR и ROKT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXR и ROKT
Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности ROKT в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 0.66% | 0.71% | 0.72% | 0.77% | 0.92% | 0.52% | 1.06% | 0.74% | 1.18% | 0.55% | 0.52% | 0.62% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.33% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXR и ROKT
Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и ROKT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXR | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.81% | -43.16% | -20.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -13.36% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -23.46% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -4.77% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -6.86% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.50% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXR и ROKT
Текущая волатильность для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) составляет 7.59%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что FXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXR | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 10.90% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 22.79% | -8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 29.33% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 21.91% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 24.80% | -2.97% |