PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXR с ROBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - FXR is a Industrials Equities fund tracking the StrataQuant Industrials Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXR returned 8.55%/yr vs 2.42%/yr for ROBT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXR charges 0.64%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности FXR и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.43%.

FXR

1 день
0.67%
1 месяц
1.14%
С начала года
9.18%
6 месяцев
10.35%
1 год
21.27%
3 года*
17.15%
5 лет*
8.55%
10 лет*
12.64%

ROBT

1 день
0.19%
1 месяц
11.90%
С начала года
14.43%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.07%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXR и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		9.18%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-14.51%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.43%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Correlation

The correlation between FXR and ROBT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.75

The correlation between FXR and ROBT shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXR и ROBT

Секторы
FXR
ROBT

Промышленность

70.5%
20.4%

Технологии

10.3%
57.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
6.6%

Сырьевые материалы

6.2%

-

Финансовые услуги

3.4%
1.6%

Здравоохранение

0.7%
7.4%

Коммунальные услуги

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Промышленность

FXR
70.5%
ROBT
20.4%

Технологии

FXR
10.3%
ROBT
57.0%

Потребительский циклический сектор

FXR
7.5%
ROBT
6.6%

Сырьевые материалы

FXR
6.2%
ROBT

-

Финансовые услуги

FXR
3.4%
ROBT
1.6%

Здравоохранение

FXR
0.7%
ROBT
7.4%

Коммунальные услуги

FXR
0.7%
ROBT

-

Коммуникационные услуги

FXR

-

ROBT
4.1%

Потребительский защитный сектор

FXR

-

ROBT
1.4%

Энергетика

FXR

-

ROBT
1.5%

Недвижимость

FXR

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

FXR vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXRROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.30

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.85

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

1.39

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

4.01

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROBT равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXRROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.10

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FXR и ROBT

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXRROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-44.47%

-19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-21.66%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-27.68%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-43.26%

+16.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.71%

-1.54%

-3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-15.96%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

7.53%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) составляет 5.52%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что FXR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXRROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.42%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

17.51%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

23.30%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

25.17%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

25.47%

-3.55%

Сравнение комиссий FXR и ROBT

FXR берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и ROBT

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.62%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXR and ROBT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.42%) compared to FXR (5.52%). In terms of maximum drawdown, FXR dropped -63.81% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, FXR leads with 8.55% vs 2.42% for ROBT. On fees, FXR is cheaper at 0.64% per year. On volatility, FXR has been the lower-risk option at 5.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXR has performed better with a 8.55% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXR is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

FXR has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for ROBT.

FXR is categorized as Industrials Equities, while ROBT is Technology Equities. FXR tracks StrataQuant Industrials Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.64% for FXR and 0.65% for ROBT.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXR и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор