Сравнение FXR с PPA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA).
FXR и PPA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PPA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность SPADE Defense Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXR и PPA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXR и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 3.41% | 7.56% | 16.19% | 26.98% | -16.68% | 25.07% | 12.82% | 33.42% | -15.12% | 24.20% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.35% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FXR показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции FXR уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 12.42% против 17.98% соответственно.
FXR
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 12.42%
PPA
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 45.28%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 17.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXR и PPA
FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.
Доходность на риск
FXR vs. PPA — Ранг доходности на риск
FXR
PPA
Сравнение FXR c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXR | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.09 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.80 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.37 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 13.40 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXR | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.09 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.06 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.88 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.66 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между FXR и PPA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXR и PPA
Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности PPA в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 0.66% | 0.71% | 0.72% | 0.77% | 0.92% | 0.52% | 1.06% | 0.74% | 1.18% | 0.55% | 0.52% | 0.62% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок FXR и PPA
Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и PPA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXR | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.81% | -57.37% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -13.71% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -18.37% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | -43.92% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -8.56% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -9.19% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 3.45% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXR и PPA
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) имеют волатильность 7.59% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXR | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 7.57% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 15.14% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 21.75% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 18.22% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 20.48% | +1.35% |