PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXR с IGF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).

FXR и IGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXR и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXR и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		3.41%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.55%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции FXR превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 12.42% против 8.84% соответственно.

FXR

1 день
1.08%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.41%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.42%

IGF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.48%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Сравнение комиссий FXR и IGF

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
IGF
iShares Global Infrastructure ETF

Доходность на риск

FXR vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXRIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.09

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.76

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.10

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

15.49

-11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXRIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.09

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.83

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.24

+0.12

Корреляция

Корреляция между FXR и IGF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и IGF

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IGF в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.66%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок FXR и IGF

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и IGF.

Загрузка...

Показатели просадок

FXRIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-58.33%

-5.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-8.74%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-20.83%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-42.11%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-3.10%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-11.95%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

1.75%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и IGF

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXRIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

3.90%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

7.33%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

12.73%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

13.89%

+6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

16.80%

+5.03%