Сравнение FXR с IFRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA).
FXR и IFRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXR и IFRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXR и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 3.41% | 7.56% | 16.19% | 26.98% | -16.68% | 25.07% | 12.82% | 33.42% | -13.68% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -8.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FXR показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 10.16%.
FXR
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 12.42%
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXR и IFRA
FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.
Доходность на риск
FXR vs. IFRA — Ранг доходности на риск
FXR
IFRA
Сравнение FXR c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXR | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.75 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.47 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.84 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 12.10 | -7.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXR | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.75 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.72 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.61 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FXR и IFRA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXR и IFRA
Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности IFRA в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 0.66% | 0.71% | 0.72% | 0.77% | 0.92% | 0.52% | 1.06% | 0.74% | 1.18% | 0.55% | 0.52% | 0.62% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXR и IFRA
Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и IFRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXR | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.81% | -41.06% | -22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -10.68% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -19.93% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | -4.27% | -5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -5.21% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 2.51% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXR и IFRA
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXR | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.38% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 10.33% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 17.14% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 17.80% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 21.44% | +0.39% |