PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXR с GABF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - FXR is a Industrials Equities fund tracking the StrataQuant Industrials Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. FXR is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, FXR returned 16.51%/yr vs 20.47%/yr for GABF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FXR charges 0.64%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности FXR и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.

FXR

1 день
-0.51%
1 месяц
1.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
10.07%
1 год
20.53%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.41%
10 лет*
12.70%

GABF

1 день
-1.89%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-7.03%
6 месяцев
-6.24%
1 год
-3.20%
3 года*
20.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXR и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		8.45%7.56%16.19%26.98%-0.39%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-7.03%3.60%44.38%38.92%0.40%

Correlation

The correlation between FXR and GABF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2022 г.

0.81

The correlation between FXR and GABF shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXR и GABF

Секторы
FXR
GABF

Промышленность

70.5%
4.6%

Технологии

10.3%
4.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Сырьевые материалы

6.2%

-

Финансовые услуги

3.4%
84.6%

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

6.0%

Промышленность

FXR
70.5%
GABF
4.6%

Технологии

FXR
10.3%
GABF
4.9%

Потребительский циклический сектор

FXR
7.5%
GABF

-

Сырьевые материалы

FXR
6.2%
GABF

-

Финансовые услуги

FXR
3.4%
GABF
84.6%

Здравоохранение

FXR
0.7%
GABF

-

Коммунальные услуги

FXR
0.7%
GABF

-

Коммуникационные услуги

FXR

-

GABF

-

Потребительский защитный сектор

FXR

-

GABF

-

Энергетика

FXR

-

GABF

-

Недвижимость

FXR

-

GABF
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с GSIB

Доходность на риск

FXR vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXRGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.19

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
-0.13

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.19

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

-0.44

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXRGABFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.19

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.87

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FXR и GABF

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXRGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-20.86%

-42.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-17.16%

+3.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

-20.86%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-11.60%

+6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-4.86%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

7.27%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и GABF

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXRGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.28%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

13.14%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

17.37%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

20.54%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

20.54%

+1.38%

Сравнение комиссий FXR и GABF

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и GABF

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности GABF в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.63%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.11%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXR and GABF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXR has higher volatility (5.52%) compared to GABF (4.28%). In terms of maximum drawdown, FXR dropped -63.81% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.47% vs 16.51% for FXR. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, GABF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.47% return vs 16.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

GABF has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.63% for FXR.

FXR is categorized as Industrials Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: First Trust and Gabelli. Their fees differ too: 0.64% for FXR and 0.10% for GABF.

FXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXR и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор