PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с FOWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXR с FOWF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXR (First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund) and FOWF (Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF) are both Industrials Equities funds - FXR tracks the StrataQuant Industrials Index while FOWF tracks the Solactive Whitney Future of Warfare Index. Both are passively managed. Over the past year, FXR returned 20.53% vs 22.10% for FOWF. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXR charges 0.64%/yr vs 0.49%/yr for FOWF.

Доходность

Сравнение доходности FXR и FOWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у FOWF с доходностью 9.44%.

FXR

1 день
-0.51%
1 месяц
1.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
10.07%
1 год
20.53%
3 года*
16.51%
5 лет*
8.41%
10 лет*
12.70%

FOWF

1 день
-1.88%
1 месяц
3.45%
С начала года
9.44%
6 месяцев
12.30%
1 год
22.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXR и FOWF

2026 (YTD)20252024
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		8.45%7.56%-0.72%
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		9.44%29.15%0.39%

Correlation

The correlation between FXR and FOWF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.71

The correlation between FXR and FOWF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXR и FOWF

Секторы
FXR
FOWF

Промышленность

70.5%
62.2%

Технологии

10.3%
29.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
2.0%

Сырьевые материалы

6.2%
0.8%

Финансовые услуги

3.4%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

FXR
70.5%
FOWF
62.2%

Технологии

FXR
10.3%
FOWF
29.2%

Потребительский циклический сектор

FXR
7.5%
FOWF
2.0%

Сырьевые материалы

FXR
6.2%
FOWF
0.8%

Финансовые услуги

FXR
3.4%
FOWF

-

Здравоохранение

FXR
0.7%
FOWF

-

Коммунальные услуги

FXR
0.7%
FOWF

-

Коммуникационные услуги

FXR

-

FOWF
5.8%

Потребительский защитный сектор

FXR

-

FOWF

-

Энергетика

FXR

-

FOWF

-

Недвижимость

FXR

-

FOWF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с FOWF:
FOWF с HVACFOWF с COWGFOWF с RIFRFOWF с HWAYFOWF с VISFOWF с KARSFOWF с ARMY

Доходность на риск

FXR vs. FOWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FOWF
Ранг доходности на риск FOWF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOWF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOWF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOWF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOWF: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOWF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c FOWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXRFOWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.59

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.39

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.20

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

7.02

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. FOWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FOWF равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и FOWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXRFOWFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.59

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.63

-1.26

Просадки

Сравнение просадок FXR и FOWF

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки FOWF в -12.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и FOWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXRFOWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-12.29%

-51.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.66%

-10.08%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-2.81%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-2.05%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.16%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и FOWF

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF (FOWF) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXRFOWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.80%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

11.62%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

13.94%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

16.89%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

16.89%

+5.03%

Сравнение комиссий FXR и FOWF

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FOWF в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и FOWF

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FOWF в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOWF
Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF		0.73%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.63%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%

Часто задаваемые вопросы

FXR and FOWF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXR has higher volatility (5.52%) compared to FOWF (4.80%). In terms of maximum drawdown, FXR dropped -63.81% vs FOWF's -12.29%.

On 1-year performance, FOWF leads with 22.10% vs 20.53% for FXR. On fees, FOWF is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FOWF has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FOWF has performed better with a 22.10% return vs 20.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FOWF is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.64% for FXR.

FOWF has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.63% for FXR.

FXR tracks StrataQuant Industrials Index, while FOWF tracks Solactive Whitney Future of Warfare Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.64% for FXR and 0.49% for FOWF.

FOWF currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXR и FOWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор