PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXR с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXR с CIBR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR).

FXR и CIBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CIBR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXR и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXR и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		3.41%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		-11.46%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, FXR показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью -11.46%. За последние 10 лет акции FXR уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 12.42% против 14.60% соответственно.

FXR

1 день
1.08%
1 месяц
-8.65%
С начала года
3.41%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.54%
3 года*
14.95%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.42%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-11.46%
6 месяцев
-17.11%
1 год
-0.01%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.78%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с AIRRFXR с XLK
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Сравнение комиссий FXR и CIBR

FXR берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Доходность на риск

FXR vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXR c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXRCIBRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.00

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.17

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.02

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

0.04

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

0.10

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXR vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXR на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXR и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXRCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.00

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.52

-0.15

Корреляция

Корреляция между FXR и CIBR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXR и CIBR

Дивидендная доходность FXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности CIBR в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.66%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.65%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FXR и CIBR

Максимальная просадка FXR за все время составила -63.81%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXR и CIBR.

Загрузка...

Показатели просадок

FXRCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.81%

-33.89%

-29.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-21.96%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-33.89%

+7.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-33.89%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-18.89%

+9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-8.66%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

8.11%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FXR и CIBR

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что FXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXRCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.03%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.07%

16.47%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

24.46%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

24.20%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

23.22%

-1.39%