Сравнение FXP с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
FXP и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности FXP и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | 14.11% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и TSMX
FXP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
FXP vs. TSMX — Ранг доходности на риск
FXP
TSMX
Сравнение FXP c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 2.92 | -3.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 3.06 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 6.72 | -6.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 20.73 | -21.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.92 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 1.04 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между FXP и TSMX составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и TSMX
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и TSMX
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -63.80% | -36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -34.93% | -17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -24.28% | -75.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -16.76% | -77.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 11.32% | +31.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и TSMX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 13.38%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 28.00% | -14.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 54.49% | -25.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 77.51% | -29.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 81.16% | -18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 81.16% | -26.21% |