PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXP с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXP и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXP и TSMX


2026 (YTD)20252024
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
13.74%-45.32%14.11%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
18.76%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.


FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE China 50

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Сравнение комиссий FXP и TSMX

FXP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.


Доходность на риск

FXP vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина

TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXPTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

2.92

-3.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

3.06

-3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

6.72

-6.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

20.73

-21.00

FXP vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXPTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.92

-3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

1.04

-1.48

Корреляция

Корреляция между FXP и TSMX составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и TSMX

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности TSMX в 6.95%


TTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
6.95%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXP и TSMX

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и TSMX.


Загрузка...

Показатели просадок


FXPTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-63.80%

-36.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.42%

-34.93%

-17.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-24.28%

-75.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.10%

-16.76%

-77.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.53%

11.32%

+31.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и TSMX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 13.38%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXPTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.38%

28.00%

-14.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

54.49%

-25.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.75%

77.51%

-29.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.03%

81.16%

-18.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.95%

81.16%

-26.21%