PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXP с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXP и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXP и TSMG


Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.


FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE China 50

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Сравнение комиссий FXP и TSMG

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.


Доходность на риск

FXP vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина

TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXPTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

2.94

-3.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

3.06

-3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

6.67

-6.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

20.63

-20.90

FXP vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXPTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.94

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

1.04

-1.49

Корреляция

Корреляция между FXP и TSMG составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и TSMG

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности TSMG в 9.66%


TTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF
9.66%11.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXP и TSMG

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и TSMG.


Загрузка...

Показатели просадок


FXPTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-63.67%

-36.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.42%

-35.29%

-17.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-24.61%

-75.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.10%

-18.24%

-75.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.53%

11.41%

+31.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и TSMG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 13.38%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXPTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.38%

28.00%

-14.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

54.68%

-25.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.75%

77.04%

-29.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.03%

81.23%

-18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.95%

81.23%

-26.28%