Сравнение FXP с TSEP
FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) and TSEP (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - FXP is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%), while TSEP is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. FXP is passively managed, while TSEP is actively managed. Over the past year, FXP returned 9.66% vs 16.65% for TSEP. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FXP и TSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 17.49%, что значительно выше, чем у TSEP с доходностью 8.40%.
FXP
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- -27.59%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -21.55%
TSEP
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXP и TSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 17.49% | -45.32% | -34.86% |
TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September | 8.40% | 20.91% | -1.99% |
Correlation
The correlation between FXP and TSEP is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2024 г. | -0.70 |
The correlation between FXP and TSEP has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXP vs. TSEP — Ранг доходности на риск
FXP
TSEP
Сравнение FXP c TSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXP | TSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 2.31 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 9.32 | -8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXP и TSEP
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки TSEP в -9.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и TSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXP | TSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -9.83% | -90.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | -7.25% | -14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -1.36% | -98.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.17% | -1.64% | -92.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.04% | 1.79% | +10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и TSEP
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.71% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXP | TSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 2.68% | +11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.15% | 8.41% | +20.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.14% | 10.30% | +29.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.18% | 11.31% | +51.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.76% | 11.31% | +43.45% |
Сравнение комиссий FXP и TSEP
И FXP, и TSEP имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и TSEP
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как TSEP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.06% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXP and TSEP have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXP has higher volatility (13.71%) compared to TSEP (2.68%). In terms of maximum drawdown, FXP dropped -99.94% vs TSEP's -9.83%.
On 1-year performance, TSEP leads with 16.65% vs 9.66% for FXP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TSEP has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSEP has performed better with a 16.65% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXP and TSEP have the same expense ratio: 0.95% per year.
FXP has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for TSEP.
FXP is categorized as China Equities, while TSEP is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and First Trust.
TSEP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXP и TSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор