Сравнение TSEP с KNG
TSEP (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - TSEP is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. TSEP is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past year, TSEP returned 20.83% vs 10.46% for KNG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TSEP charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности TSEP и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEP показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 4.84%.
TSEP
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 9.08%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEP и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September | 8.33% | 20.91% | -1.99% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 4.84% | 6.63% | -4.45% |
Correlation
The correlation between TSEP and KNG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEP vs. KNG — Ранг доходности на риск
TSEP
KNG
Сравнение TSEP c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEP | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.18 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.22 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | 3.07 | +8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEP и KNG
Максимальная просадка TSEP за все время составила -9.83%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEP и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEP | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -35.12% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -8.61% | +1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -3.46% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -4.13% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.42% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEP и KNG
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что TSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEP | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.00% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 7.59% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 10.41% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 13.58% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.41% | 17.15% | -5.74% |
Сравнение комиссий TSEP и KNG
TSEP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEP и KNG
TSEP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.45% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSEP and KNG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEP has higher volatility (3.17%) compared to KNG (3.00%). In terms of maximum drawdown, TSEP dropped -9.83% vs KNG's -35.12%.
On 1-year performance, TSEP leads with 20.83% vs 10.46% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSEP has performed better with a 20.83% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TSEP.
KNG has the higher dividend yield at 8.45%, compared with 0.00% for TSEP.
TSEP is categorized as Defined Outcome, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.95% for TSEP and 0.75% for KNG.
TSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEP и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор