График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSEP
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции TSEP — $25.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) показал доход в 5.35% с начала года и 26.64% за последние 12 месяцев.
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 12.85%
Доходность TSEP по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TSEP закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.04% | 1.81% | -4.46% | 4.11% | 5.35% | ||||||||
| 2025 | 1.20% | 0.75% | 1.14% | 0.10% | 2.45% | 5.00% | 0.89% | 2.59% | 2.52% | 1.67% | -0.90% | 1.84% | 20.91% |
| 2024 | 1.88% | -1.82% | -1.34% | -0.56% | -1.87% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September: годовая альфа составляет 9.08%, бета — 0.48, а R² — 0.49 относительно S&P 500 Index с 24.09.2024.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (60.88%) было выше, чем в снижении (8.67%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.48 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.49 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.49 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 9.08%
- Бета
- 0.48
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 60.88%
- Участие в снижении
- 8.67%
Комиссия
Комиссия TSEP составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSEP имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TSEP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.68 | 2.20 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 3.07 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 3.55 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | 16.01 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TSEP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September показал максимальную просадку в 9.83%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
Текущая просадка FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.83% | 18 мар. 2025 г. | 16 | 8 апр. 2025 г. | 18 | 5 мая 2025 г. | 34 |
| -7.25% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.67% | 8 окт. 2024 г. | 66 | 13 янв. 2025 г. | 43 | 17 мар. 2025 г. | 109 |
| -3.37% | 28 окт. 2025 г. | 18 | 20 нояб. 2025 г. | 24 | 26 дек. 2025 г. | 42 |
| -2.93% | 9 окт. 2025 г. | 2 | 10 окт. 2025 г. | 6 | 20 окт. 2025 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Составьте портфель с TSEP
Добавьте FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSEP