- ISIN
- US33740F1773
- CUSIP
- 33740F177
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 20 сент. 2024 г.
- Регион
- Emerging Markets (Emerging Markets)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $58.95K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TSEP
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции TSEP — $26.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) показал доход в 10.69% с начала года и 18.78% за последние 12 месяцев.
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 10.69%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TSEP по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TSEP закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.04% | 1.81% | -4.46% | 6.17% | 1.21% | 0.54% | 0.00% | 1.25% | 10.69% | ||||
| 2025 | 1.20% | 0.75% | 1.14% | 0.10% | 2.45% | 5.00% | 0.89% | 2.59% | 2.52% | 1.67% | -0.90% | 1.84% | 20.91% |
| 2024 | 1.75% | -1.82% | -1.34% | -0.56% | -1.99% |
Метрики бенчмарка
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September has an annualized alpha of 6.82%, beta of 0.49, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (51.44%) than losses (4.85%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 6.82% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.49 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 6.82%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 51.44%
- Участие в снижении
- 4.85%
Комиссия
Комиссия TSEP составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TSEP имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 70% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.50 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | 10.58 | -0.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September показал максимальную просадку в 9.83%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.83%апр. 2025 г. | 21d | 27d | 1mo 18dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.25%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-6.67%янв. 2025 г. | 3mo 7d | 2mo 3d | 5mo 10dокт. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-3.37%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 6d | 1mo 29dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-2.93%окт. 2025 г. | 1d | 10d | 11dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| TSEP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -56.78% | +46.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -9.10% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -10.69% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.14% | -0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TSEP
Добавьте FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TSEP