Сравнение TSEP с PMJL
TSEP (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September) and PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSEP charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for PMJL.
Доходность
Сравнение доходности TSEP и PMJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEP показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у PMJL с доходностью 2.63%.
TSEP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEP и PMJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September | 9.07% | 8.69% |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 2.63% | 3.39% |
Correlation
The correlation between TSEP and PMJL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEP vs. PMJL — Ранг доходности на риск
TSEP
PMJL
Сравнение TSEP c PMJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSEP | PMJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSEP | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 3.23 | -1.78 |
Просадки
Сравнение просадок TSEP и PMJL
Максимальная просадка TSEP за все время составила -9.83%, что больше максимальной просадки PMJL в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEP и PMJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEP | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -1.49% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.02% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.12% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEP и PMJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEP | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.17% | 2.06% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 2.06% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 2.06% | +9.31% |
Сравнение комиссий TSEP и PMJL
TSEP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PMJL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEP и PMJL
Ни TSEP, ни PMJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSEP and PMJL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TSEP.
TSEP and PMJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.95% for TSEP and 0.50% for PMJL.
Подберите оптимальное распределение для TSEP и PMJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор