Сравнение TSEP с PMJL
TSEP (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September) and PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, TSEP returned 16.65% vs 6.56% for PMJL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSEP charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for PMJL.
Доходность
Сравнение доходности TSEP и PMJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEP показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у PMJL с доходностью 3.35%.
TSEP
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 5.05%
- С начала года
- 8.40%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.01%
- С начала года
- 3.35%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEP и PMJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September | 8.40% | 8.88% |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 3.35% | 3.17% |
Correlation
The correlation between TSEP and PMJL is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between TSEP and PMJL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEP vs. PMJL — Ранг доходности на риск
TSEP
PMJL
Сравнение TSEP c PMJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEP | PMJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.77 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.42 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 27.54 | -18.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEP и PMJL
Максимальная просадка TSEP за все время составила -9.83%, что больше максимальной просадки PMJL в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEP и PMJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEP | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -1.49% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | -1.49% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.07% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -0.11% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.24% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEP и PMJL
FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что TSEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEP | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 0.48% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 1.64% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 2.01% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 2.01% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 2.01% | +9.30% |
Сравнение комиссий TSEP и PMJL
TSEP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PMJL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEP и PMJL
Ни TSEP, ни PMJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSEP and PMJL have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEP has higher volatility (2.68%) compared to PMJL (0.48%). In terms of maximum drawdown, TSEP dropped -9.83% vs PMJL's -1.49%.
On 1-year performance, TSEP leads with 16.65% vs 6.56% for PMJL. On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJL has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSEP has performed better with a 16.65% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TSEP.
TSEP and PMJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.95% for TSEP and 0.50% for PMJL.
PMJL currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSEP и PMJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор