PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSEP с PMJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TSEP и PMJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSEP показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у PMJL с доходностью 2.63%.


TSEP

1 день
-0.16%
1 месяц
1.50%
С начала года
9.07%
6 месяцев
10.71%
1 год
23.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PMJL

1 день
-0.02%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.63%
6 месяцев
3.15%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSEP и PMJL


Correlation

The correlation between TSEP and PMJL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г.

0.68

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July

Доходность на риск

TSEP vs. PMJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSEP
Ранг доходности на риск TSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEP: 7474
Ранг коэф-та Мартина

PMJL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSEP c PMJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSEPPMJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

TSEP vs. PMJL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSEPPMJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

3.23

-1.78

Просадки

Сравнение просадок TSEP и PMJL

Максимальная просадка TSEP за все время составила -9.83%, что больше максимальной просадки PMJL в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEP и PMJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TSEPPMJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.83%

-1.49%

-8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.02%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-0.12%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TSEP и PMJL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TSEPPMJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

2.06%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.37%

2.06%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

2.06%

+9.31%

Сравнение комиссий TSEP и PMJL

TSEP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PMJL в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSEP и PMJL

Ни TSEP, ни PMJL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


TSEP and PMJL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for TSEP.

TSEP and PMJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: First Trust and PGIM. Their fees differ too: 0.95% for TSEP and 0.50% for PMJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSEP и PMJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор