Сравнение TSEP с JULB
TSEP (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TSEP charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности TSEP и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSEP показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у JULB с доходностью 8.29%.
TSEP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 17.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSEP и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSEP FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September | 8.94% | 2.62% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 8.29% | 2.44% |
Correlation
The correlation between TSEP and JULB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSEP vs. JULB — Ранг доходности на риск
TSEP
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSEP c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - September (TSEP) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSEP | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSEP и JULB
Максимальная просадка TSEP за все время составила -9.83%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSEP и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSEP | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.83% | -5.24% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.01% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -0.78% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSEP и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSEP | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 6.70% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 6.70% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 6.70% | +4.62% |
Сравнение комиссий TSEP и JULB
TSEP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSEP и JULB
Ни TSEP, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSEP and JULB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for TSEP.
TSEP and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.95% for TSEP and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для TSEP и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор