Сравнение FXP с IFED
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).
FXP и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXP и IFED
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 10.61% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и IFED
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Доходность на риск
FXP vs. IFED — Ранг доходности на риск
FXP
IFED
Сравнение FXP c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.28 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 0.51 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.38 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 1.18 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.28 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.58 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между FXP и IFED составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и IFED
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и IFED
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и IFED.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -22.36% | -77.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -14.65% | -37.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -12.41% | -87.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -5.71% | -88.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 4.70% | +37.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и IFED
ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 4.93% | +8.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 10.82% | +18.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 18.80% | +28.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 19.71% | +43.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 19.71% | +35.24% |