PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXP с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXP и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXP и IFED


2026 (YTD)20252024202320222021
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
13.74%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%10.61%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
-10.58%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.


FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE China 50

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Сравнение комиссий FXP и IFED

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.


Доходность на риск

FXP vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина

IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXPIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.28

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

0.51

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.07

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.38

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

1.18

-1.44

FXP vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXPIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.28

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.58

-1.02

Корреляция

Корреляция между FXP и IFED составляет -0.37. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и IFED

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXP и IFED

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и IFED.


Загрузка...

Показатели просадок


FXPIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-22.36%

-77.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.42%

-14.65%

-37.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-12.41%

-87.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.10%

-5.71%

-88.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.53%

4.70%

+37.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и IFED

ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что FXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXPIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.38%

4.93%

+8.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

10.82%

+18.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.75%

18.80%

+28.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.03%

19.71%

+43.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.95%

19.71%

+35.24%