PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXP с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXP и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXP и HOOG


2026 (YTD)2025
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
13.74%-18.72%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
-67.70%291.44%

Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.


FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%

HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE China 50

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Сравнение комиссий FXP и HOOG

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.


Доходность на риск

FXP vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина

HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXPHOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.30

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.50

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.53

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

1.11

-1.38

FXP vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа HOOG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXPHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.30

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.18

-0.62

Корреляция

Корреляция между FXP и HOOG составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и HOOG

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности HOOG в 38.10%


TTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF
38.10%12.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXP и HOOG

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и HOOG.


Загрузка...

Показатели просадок


FXPHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-86.94%

-13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.42%

-86.94%

+34.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-84.94%

-14.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.10%

-30.17%

-63.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.53%

41.37%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и HOOG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 13.38%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXPHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.38%

35.44%

-22.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

100.78%

-71.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.75%

143.11%

-95.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.03%

143.62%

-80.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.95%

143.62%

-88.67%