Сравнение FXO с PIT
FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FXO is a Financials Equities fund tracking the StrataQuant Financials Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. FXO is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, FXO returned 22.20%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FXO charges 0.62%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности FXO и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXO показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
FXO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.20%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 13.32%
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXO и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 3.78% | 13.59% | 27.72% | 9.28% | -0.52% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between FXO and PIT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between FXO and PIT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXO vs. PIT — Ранг доходности на риск
FXO
PIT
Сравнение FXO c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXO | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.62 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 10.88 | -6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXO и PIT
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXO | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.30% | -15.19% | -56.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -15.19% | +3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | -15.19% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.19% | +15.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -4.08% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.66% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и PIT
Текущая волатильность для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) составляет 4.02%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что FXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXO | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.72% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 19.40% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 21.66% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 17.50% | +4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.09% | 17.50% | +6.59% |
Сравнение комиссий FXO и PIT
FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и PIT
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.08% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXO and PIT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIT has higher volatility (4.72%) compared to FXO (4.02%). In terms of maximum drawdown, FXO dropped -71.30% vs PIT's -15.19%.
On 3-year performance, FXO leads with 22.20% vs 18.98% for PIT. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FXO has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FXO has performed better with a 22.20% return vs 18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 2.08% for FXO.
FXO is categorized as Financials Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.62% for FXO and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXO и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор