Сравнение FXO с PBEU
FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - FXO tracks the StrataQuant Financials Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXO charges 0.62%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности FXO и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXO показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 7.74%.
FXO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 12.03%
PBEU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXO и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | -1.28% | 3.27% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 7.74% | 11.49% |
Correlation
The correlation between FXO and PBEU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXO vs. PBEU — Ранг доходности на риск
FXO
PBEU
Сравнение FXO c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXO | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXO | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.54 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок FXO и PBEU
Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXO | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.30% | -17.26% | -54.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -1.20% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.11% | -4.21% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FXO и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXO | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 27.80% | -12.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 27.80% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 27.80% | -3.67% |
Сравнение комиссий FXO и PBEU
FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии PBEU в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXO и PBEU
Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund | 2.19% | 1.78% | 1.97% | 2.98% | 2.49% | 1.91% | 2.60% | 1.72% | 2.60% | 1.62% | 1.35% | 1.51% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXO and PBEU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBEU is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBEU is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.
FXO has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.01% for PBEU.
FXO tracks StrataQuant Financials Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: First Trust and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.62% for FXO and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для FXO и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор