Сравнение FXNAX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
FXNAX управляется Fidelity. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FXNAX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXNAX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FXNAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции FXNAX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 1.54% против 2.67% соответственно.
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXNAX и VUSFX
FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FXNAX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
FXNAX
VUSFX
Сравнение FXNAX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXNAX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 6.66 | -5.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 11.92 | -10.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 3.66 | -2.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 12.88 | -11.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 74.29 | -69.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXNAX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 6.66 | -5.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 4.21 | -4.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 3.93 | -3.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 3.94 | -3.49 |
Корреляция
Корреляция между FXNAX и VUSFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXNAX и VUSFX
Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXNAX и VUSFX
Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXNAX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -1.71% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -0.35% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -1.71% | -16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.51% | -1.71% | -17.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -0.05% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -0.15% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.06% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXNAX и VUSFX
Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXNAX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 0.28% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 0.43% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 0.67% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 0.81% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 0.68% | +4.31% |