Сравнение FXN с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
FXN и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Energy Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXN и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXN и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 32.74% | 3.39% | 0.27% | 0.97% | 46.92% | 51.79% | -19.91% | -6.76% | -24.79% | -5.02% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FXN показывает доходность 32.74%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 39.04%. За последние 10 лет акции FXN превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 7.16% против 5.87% соответственно.
FXN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 32.74%
- 6 месяцев
- 33.46%
- 1 год
- 34.22%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 7.16%
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXN и XOP
FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
FXN vs. XOP — Ранг доходности на риск
FXN
XOP
Сравнение FXN c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXN | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.48 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 4.90 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXN | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.15 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.07 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FXN и XOP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXN и XOP
Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности XOP в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.80% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок FXN и XOP
Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXN | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -90.27% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -23.81% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -34.98% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.63% | -82.61% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -35.01% | +28.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.28% | -42.64% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 7.33% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXN и XOP
Текущая волатильность для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) составляет 6.55%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что FXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXN | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 8.36% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 19.57% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 33.73% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 34.12% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 40.29% | -5.20% |