PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXN с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXN с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FXN и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Energy Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXN и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXN и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		32.74%3.39%0.27%0.97%46.92%51.79%-19.91%-6.76%-24.79%-5.02%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FXN показывает доходность 32.74%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FXN уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 7.16% против 15.77% соответственно.

FXN

1 день
-3.03%
1 месяц
6.12%
С начала года
32.74%
6 месяцев
33.46%
1 год
34.22%
3 года*
14.60%
5 лет*
18.59%
10 лет*
7.16%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с TANFXN с FENYFXN с XEG.TOFXN с SOXXFXN с XLCFXN с VCLN
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FXN и TDIV

FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FXN vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.87

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.27

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

7.79

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXN vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.25

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.76

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.76

-0.71

Корреляция

Корреляция между FXN и TDIV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и TDIV

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.80%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FXN и TDIV

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FXNTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-31.97%

-55.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.10%

-13.07%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-31.97%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

-31.97%

-48.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-7.52%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.28%

-4.88%

-33.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

3.80%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и TDIV

First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXNTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.10%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

13.70%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

23.52%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.05%

20.45%

+8.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

20.73%

+14.36%