PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXN с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXN с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FXN и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Energy Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXN и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXN и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		32.74%3.39%0.27%0.97%46.92%51.79%-19.91%-6.76%-24.79%-5.02%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%32.34%

Доходность по периодам

С начала года, FXN показывает доходность 32.74%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции FXN уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 7.16% против 12.87% соответственно.

FXN

1 день
-3.03%
1 месяц
6.12%
С начала года
32.74%
6 месяцев
33.46%
1 год
34.22%
3 года*
14.60%
5 лет*
18.59%
10 лет*
7.16%

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с TANFXN с FENYFXN с XEG.TOFXN с SOXXFXN с XLCFXN с VCLN
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FXN и QCLN

FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

FXN vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.63

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.23

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.97

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

12.27

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXN vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.63

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.19

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.37

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.15

-0.09

Корреляция

Корреляция между FXN и QCLN составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и QCLN

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.80%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FXN и QCLN

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FXNQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-76.18%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.10%

-16.18%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-69.49%

+37.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

-71.73%

-8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-45.67%

+39.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.28%

-43.54%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

5.24%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) составляет 6.55%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXNQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

13.73%

-7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

27.33%

-10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

37.76%

-5.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.05%

37.87%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

34.62%

+0.47%