PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXN с PIPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXN с PIPE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. FXN is passively managed, while PIPE is actively managed. Over the past year, FXN returned 41.26% vs 35.38% for PIPE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXN charges 0.64%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.

Доходность

Сравнение доходности FXN и PIPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXN показывает доходность 28.98%, что значительно ниже, чем у PIPE с доходностью 30.99%.

FXN

1 день
0.43%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
24.59%
С начала года
28.98%
1 год
41.26%
3 года*
12.41%
5 лет*
18.52%
10 лет*
5.85%

PIPE

1 день
1.09%
1 месяц
5.61%
6 месяцев
29.27%
С начала года
30.99%
1 год
35.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXN и PIPE

2026 (YTD)2025
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		28.98%-2.74%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		30.99%0.14%

Correlation

The correlation between FXN and PIPE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.66

The correlation between FXN and PIPE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXN и PIPE

Секторы
FXN
PIPE

Энергетика

92.2%
88.7%

Технологии

7.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Энергетика

FXN
92.2%
PIPE
88.7%

Технологии

FXN
7.8%
PIPE

-

Сырьевые материалы

FXN

-

PIPE

-

Коммуникационные услуги

FXN

-

PIPE

-

Потребительский циклический сектор

FXN

-

PIPE

-

Потребительский защитный сектор

FXN

-

PIPE

-

Финансовые услуги

FXN

-

PIPE
1.3%

Здравоохранение

FXN

-

PIPE

-

Промышленность

FXN

-

PIPE

-

Недвижимость

FXN

-

PIPE

-

Коммунальные услуги

FXN

-

PIPE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FXN:
FXN с TANFXN с XLEFXN с VCLNFXN с FENYFXN с XEG.TOFXN с SOXXFXN с XLC
Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с PXJPIPE с GXPEPIPE с IEZPIPE с CRAKPIPE с XLGPIPE с EMKT

Доходность на риск

FXN vs. PIPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c PIPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXNPIPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.39

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.23

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

4.85

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

11.69

-3.91

FXN vs. PIPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIPE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и PIPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXN и PIPE

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и PIPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNPIPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-15.69%

-71.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-7.33%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-1.32%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.81%

-4.00%

-33.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

3.03%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и PIPE

First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) имеют волатильность 5.44% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNPIPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.48%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

11.69%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.23%

14.88%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

18.68%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.82%

18.68%

+16.14%

Сравнение комиссий FXN и PIPE

FXN берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PIPE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и PIPE

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности PIPE в 3.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.70%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.63%3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXN and PIPE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIPE has higher volatility (5.48%) compared to FXN (5.44%). In terms of maximum drawdown, FXN dropped -87.39% vs PIPE's -15.69%.

On 1-year performance, FXN leads with 41.26% vs 35.38% for PIPE. On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXN has performed better with a 41.26% return vs 35.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

PIPE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.70% for FXN.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.75% for PIPE.

PIPE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXN и PIPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор