Сравнение FXN с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FXN и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Energy Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXN и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXN и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 32.74% | 3.39% | 0.27% | 0.97% | 46.92% | 51.79% | -19.91% | -6.76% | -18.02% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FXN показывает доходность 32.74%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FXN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 32.74%
- 6 месяцев
- 33.46%
- 1 год
- 34.22%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 7.16%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXN и KNG
FXN берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FXN vs. KNG — Ранг доходности на риск
FXN
KNG
Сравнение FXN c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXN | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.38 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.64 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.47 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 1.70 | +3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXN | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.38 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.42 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.49 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между FXN и KNG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXN и KNG
Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.80% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXN и KNG
Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXN | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -35.12% | -52.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -10.55% | -12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -18.20% | -13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -6.79% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.28% | -4.10% | -34.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 2.94% | +4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXN и KNG
First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXN | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 3.36% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 7.47% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 13.64% | +18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 13.63% | +15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 17.30% | +17.79% |