PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXN с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXN с IGLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. FXN is passively managed, while IGLD is actively managed. Over the past 5 years, FXN returned 17.30%/yr vs 13.02%/yr for IGLD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FXN charges 0.64%/yr vs 0.85%/yr for IGLD.

Доходность

Сравнение доходности FXN и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXN показывает доходность 36.03%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 1.69%.

FXN

1 день
1.09%
1 месяц
-1.59%
С начала года
36.03%
6 месяцев
30.89%
1 год
52.01%
3 года*
16.66%
5 лет*
17.30%
10 лет*
6.52%

IGLD

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.33%
С начала года
1.69%
6 месяцев
4.44%
1 год
24.53%
3 года*
23.01%
5 лет*
13.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXN и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		36.03%3.39%0.27%0.97%46.92%18.05%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		1.69%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Correlation

The correlation between FXN and IGLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.12

The correlation between FXN and IGLD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с TANFXN с XEG.TOFXN с FENYFXN с VCLNFXN с SOXXFXN с XLC
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с IAUIIGLD с GLDIIGLD с IAUIGLD с GOLYIGLD с BGLDIGLD с KGLDIGLD с GLDY

Доходность на риск

FXN vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNIGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.06

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.47

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

1.40

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

3.82

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXN vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.06

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.94

-0.88

Просадки

Сравнение просадок FXN и IGLD

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и IGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-18.59%

-68.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-17.56%

+5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.69%

-17.56%

-14.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-18.59%

-13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-15.16%

+11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.99%

-5.24%

-32.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

6.43%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и IGLD

First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что FXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

5.12%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

21.01%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

23.24%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

15.17%

+13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.00%

15.00%

+20.00%

Сравнение комиссий FXN и IGLD

FXN берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и IGLD

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности IGLD в 17.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.76%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		17.92%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXN and IGLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXN has higher volatility (7.52%) compared to IGLD (5.12%). In terms of maximum drawdown, FXN dropped -87.39% vs IGLD's -18.59%.

On 5-year performance, FXN leads with 17.30% vs 13.02% for IGLD. On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXN has performed better with a 17.30% return vs 13.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for IGLD.

IGLD has the higher dividend yield at 17.92%, compared with 1.76% for FXN.

FXN is categorized as Energy Equities, while IGLD is Precious Metals. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.85% for IGLD.

FXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXN и IGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор