PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXN с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXN с HAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - FXN tracks the StrataQuant Energy Index while HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXN returned 6.52%/yr vs 11.99%/yr for HAP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXN charges 0.64%/yr vs 0.42%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности FXN и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXN показывает доходность 36.03%, что значительно выше, чем у HAP с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции FXN уступали акциям HAP по среднегодовой доходности: 6.52% против 11.99% соответственно.

FXN

1 день
1.09%
1 месяц
-1.59%
С начала года
36.03%
6 месяцев
30.89%
1 год
52.01%
3 года*
16.66%
5 лет*
17.30%
10 лет*
6.52%

HAP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.64%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.70%
1 год
46.66%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXN и HAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		36.03%3.39%0.27%0.97%46.92%51.79%-19.91%-6.76%-24.79%-5.02%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.49%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%

Correlation

The correlation between FXN and HAP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2008 г.

0.77

Over the past year, the correlation between FXN and HAP has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FXN и HAP

Секторы
FXN
HAP

Энергетика

95.4%
32.3%

Технологии

4.6%
0.9%

Сырьевые материалы

-

36.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.8%

Промышленность

-

10.2%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

9.8%

Энергетика

FXN
95.4%
HAP
32.3%

Технологии

FXN
4.6%
HAP
0.9%

Сырьевые материалы

FXN

-

HAP
36.7%

Коммуникационные услуги

FXN

-

HAP

-

Потребительский циклический сектор

FXN

-

HAP
0.2%

Потребительский защитный сектор

FXN

-

HAP
6.5%

Финансовые услуги

FXN

-

HAP

-

Здравоохранение

FXN

-

HAP
2.8%

Промышленность

FXN

-

HAP
10.2%

Недвижимость

FXN

-

HAP
0.4%

Коммунальные услуги

FXN

-

HAP
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с TANFXN с XEG.TOFXN с FENYFXN с VCLNFXN с SOXXFXN с XLC
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с NANRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.L

Доходность на риск

FXN vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
3.14

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
4.01

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.56

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

5.65

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

23.05

-10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXN vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAP равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNHAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.14

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.26

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FXN и HAP

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-50.73%

-36.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-8.31%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.69%

-16.92%

-14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-25.66%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

-44.07%

-36.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-1.95%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.99%

-12.03%

-25.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.03%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и HAP

First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что FXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

4.37%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

12.24%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.55%

14.91%

+8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

18.24%

+10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.00%

19.74%

+15.26%

Сравнение комиссий FXN и HAP

FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и HAP

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности HAP в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.76%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%

Часто задаваемые вопросы

FXN and HAP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXN has higher volatility (7.52%) compared to HAP (4.37%). In terms of maximum drawdown, FXN dropped -87.39% vs HAP's -50.73%.

On 10-year performance, HAP leads with 11.99% vs 6.52% for FXN. On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HAP has performed better with a 11.99% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.

HAP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.76% for FXN.

FXN tracks StrataQuant Energy Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.42% for HAP.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXN и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор