PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXN с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXN с GRID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and GRID (First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index) are both exchange-traded funds - FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXN returned 6.10%/yr vs 19.50%/yr for GRID. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FXN charges 0.64%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FXN и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXN показывает доходность 36.33%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 28.82%. За последние 10 лет акции FXN уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 6.10% против 19.50% соответственно.

FXN

1 день
0.22%
1 месяц
-1.41%
С начала года
36.33%
6 месяцев
30.66%
1 год
55.14%
3 года*
17.11%
5 лет*
17.36%
10 лет*
6.10%

GRID

1 день
-0.07%
1 месяц
1.81%
С начала года
28.82%
6 месяцев
28.40%
1 год
50.60%
3 года*
26.57%
5 лет*
17.83%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXN и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		36.33%3.39%0.27%0.97%46.92%51.79%-19.91%-6.76%-24.79%-5.02%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		28.82%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between FXN and GRID is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.48

The correlation between FXN and GRID shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXN и GRID

Секторы
FXN
GRID

Энергетика

95.4%

-

Технологии

4.6%
11.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

65.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

20.4%

Энергетика

FXN
95.4%
GRID

-

Технологии

FXN
4.6%
GRID
11.0%

Сырьевые материалы

FXN

-

GRID
0.0%

Коммуникационные услуги

FXN

-

GRID

-

Потребительский циклический сектор

FXN

-

GRID
3.5%

Потребительский защитный сектор

FXN

-

GRID

-

Финансовые услуги

FXN

-

GRID

-

Здравоохранение

FXN

-

GRID

-

Промышленность

FXN

-

GRID
65.2%

Недвижимость

FXN

-

GRID

-

Коммунальные услуги

FXN

-

GRID
20.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с TANFXN с XEG.TOFXN с FENYFXN с VCLNFXN с SOXXFXN с XLC
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

FXN vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.62

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.45

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

4.34

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

16.40

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXN vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.86

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.57

-0.51

Просадки

Сравнение просадок FXN и GRID

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-40.56%

-46.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-11.73%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.69%

-20.77%

-10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-29.64%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

-40.56%

-40.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-1.40%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.98%

-8.43%

-29.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.09%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и GRID

First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) имеют волатильность 7.52% и 7.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.75%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

16.08%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

19.38%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

21.00%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

22.80%

+12.19%

Сравнение комиссий FXN и GRID

FXN берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и GRID

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности GRID в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.76%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.77%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FXN and GRID have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (7.75%) compared to FXN (7.52%). In terms of maximum drawdown, FXN dropped -87.39% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.50% vs 6.10% for FXN. On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. On volatility, FXN has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.50% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

FXN has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.77% for GRID.

FXN is categorized as Energy Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. FXN tracks StrataQuant Energy Index, while GRID tracks NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXN и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор