PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXN с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXN с GRID

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXN returned 5.85%/yr vs 18.37%/yr for GRID. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FXN charges 0.64%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FXN и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXN показывает доходность 28.98%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции FXN уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 5.85% против 18.37% соответственно.

FXN

1 день
0.43%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
24.59%
С начала года
28.98%
1 год
41.26%
3 года*
12.41%
5 лет*
18.52%
10 лет*
5.85%

GRID

1 день
-2.72%
1 месяц
-7.15%
6 месяцев
13.35%
С начала года
16.65%
1 год
28.47%
3 года*
19.44%
5 лет*
15.52%
10 лет*
18.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXN и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		28.98%3.39%0.27%0.97%46.92%51.79%-19.91%-6.76%-24.79%-5.02%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		16.65%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between FXN and GRID is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г.

0.48

The correlation between FXN and GRID shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXN и GRID

Секторы
FXN
GRID

Энергетика

92.2%
1.6%

Технологии

7.8%
11.9%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

25.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.0%

Энергетика

FXN
92.2%
GRID
1.6%

Технологии

FXN
7.8%
GRID
11.9%

Сырьевые материалы

FXN

-

GRID
0.8%

Коммуникационные услуги

FXN

-

GRID

-

Потребительский циклический сектор

FXN

-

GRID
2.4%

Потребительский защитный сектор

FXN

-

GRID

-

Финансовые услуги

FXN

-

GRID

-

Здравоохранение

FXN

-

GRID

-

Промышленность

FXN

-

GRID
25.4%

Недвижимость

FXN

-

GRID

-

Коммунальные услуги

FXN

-

GRID
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с FXN:
FXN с TANFXN с XLEFXN с VCLNFXN с FENYFXN с XEG.TOFXN с SOXXFXN с XLC
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с VOLTGRID с PAVEGRID с FIW

Доходность на риск

FXN vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXNGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.29

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.79

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.44

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

7.60

+0.19

FXN vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа GRID равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXN и GRID

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-40.56%

-46.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.73%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.69%

-20.77%

-10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-29.64%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

-40.56%

-40.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-10.72%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.81%

-8.41%

-29.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

3.76%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и GRID

Текущая волатильность для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) составляет 5.44%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что FXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

8.76%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.98%

19.36%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.23%

22.18%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.80%

21.54%

+7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.82%

22.71%

+12.11%

Сравнение комиссий FXN и GRID

FXN берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и GRID

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.70%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FXN and GRID have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.76%) compared to FXN (5.44%). In terms of maximum drawdown, FXN dropped -87.39% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 18.37% vs 5.85% for FXN. On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. On volatility, FXN has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 18.37% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

FXN has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.80% for GRID.

FXN is categorized as Energy Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. FXN tracks StrataQuant Energy Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.70% for GRID.

FXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXN и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор