PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXL с ROBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both Technology Equities funds from First Trust - FXL tracks the StrataQuant Technology Index while ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXL returned 13.48%/yr vs 2.42%/yr for ROBT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FXL charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности FXL и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность 31.98%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью 14.43%.

FXL

1 день
-0.88%
1 месяц
17.50%
С начала года
31.98%
6 месяцев
30.18%
1 год
48.07%
3 года*
26.93%
5 лет*
13.48%
10 лет*
21.15%

ROBT

1 день
0.19%
1 месяц
11.90%
С начала года
14.43%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.07%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXL и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		31.98%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%-3.48%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.43%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Correlation

The correlation between FXL and ROBT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.89

The correlation between FXL and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXL и ROBT

Секторы
FXL
ROBT

Технологии

88.1%
57.0%

Коммуникационные услуги

5.9%
4.1%

Промышленность

4.5%
20.4%

Потребительский циклический сектор

1.0%
6.6%

Финансовые услуги

0.6%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

1.5%

Здравоохранение

-

7.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FXL
88.1%
ROBT
57.0%

Коммуникационные услуги

FXL
5.9%
ROBT
4.1%

Промышленность

FXL
4.5%
ROBT
20.4%

Потребительский циклический сектор

FXL
1.0%
ROBT
6.6%

Финансовые услуги

FXL
0.6%
ROBT
1.6%

Сырьевые материалы

FXL

-

ROBT

-

Потребительский защитный сектор

FXL

-

ROBT
1.4%

Энергетика

FXL

-

ROBT
1.5%

Здравоохранение

FXL

-

ROBT
7.4%

Недвижимость

FXL

-

ROBT

-

Коммунальные услуги

FXL

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOO
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

FXL vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXLROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.30

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
1.85

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

1.39

+2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

4.01

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.30

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.10

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FXL и ROBT

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-44.47%

-16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-21.66%

+8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-27.68%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-43.26%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.54%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-15.96%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

7.53%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и ROBT

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

6.42%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

17.51%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

23.30%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

25.17%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

25.47%

-0.19%

Сравнение комиссий FXL и ROBT

FXL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и ROBT

Ни FXL, ни ROBT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXL and ROBT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXL has higher volatility (7.61%) compared to ROBT (6.42%). In terms of maximum drawdown, FXL dropped -61.41% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, FXL leads with 13.48% vs 2.42% for ROBT. On fees, FXL is cheaper at 0.61% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXL has performed better with a 13.48% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXL is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

FXL and ROBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FXL tracks StrataQuant Technology Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.61% for FXL and 0.65% for ROBT.

FXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXL и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор