Сравнение FXL с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
FXL и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXL и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXL и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | -3.76% | 13.29% | 16.13% | 40.50% | -30.44% | 18.20% | 54.20% | 38.66% | 2.72% | 35.82% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции FXL превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 17.53% против 10.20% соответственно.
FXL
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 17.53%
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXL и IDV
FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
FXL vs. IDV — Ранг доходности на риск
FXL
IDV
Сравнение FXL c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXL | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.86 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 3.56 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.58 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.18 | -2.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 18.52 | -13.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXL | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.86 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.83 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.21 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FXL и IDV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXL и IDV
Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.12% | 0.36% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок FXL и IDV
Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXL | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -70.14% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -10.76% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -29.19% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | -42.50% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -4.37% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -15.53% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.43% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXL и IDV
First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXL | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 5.99% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 9.93% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 15.61% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 15.48% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 17.96% | +7.17% |