Сравнение FXL с CHAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT).

FXL и CHAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. CHAT - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FXL и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXL и CHAT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund	-3.76%	13.29%	16.13%	23.83%
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	9.04%	49.85%	30.98%	19.23%

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 9.04%.

FXL

1 день: 1.94%

1 месяц: -2.60%

С начала года: -3.76%

6 месяцев: -4.47%

1 год: 21.60%

3 года*: 15.66%

5 лет*: 6.98%

10 лет*: 17.53%

CHAT

1 день: 3.95%

1 месяц: 0.86%

С начала года: 9.04%

6 месяцев: 5.64%

1 год: 87.28%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Название символа

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с FXL:

FXL с VUG FXL с QQQ FXL с XLK FXL с FTEC FXL с QQQM FXL с IYW FXL с VOO

Часто сравнивают с CHAT:

CHAT с AIQ CHAT с QQQ CHAT с BOTZ CHAT с IGPT CHAT с WTAI CHAT с WISE CHAT с QQQI

Сравнение комиссий FXL и CHAT

FXL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF

FXL

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FXL vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHAT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FXL	CHAT	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.77	2.55	-1.77
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.26	3.16	-1.90
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.44	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.51	5.51	-4.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.05	15.32	-10.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FXL	CHAT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77	2.55	-1.77
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.28	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	1.33	-0.84

Корреляция

Корреляция между FXL и CHAT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и CHAT

Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CHAT в 2.61%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund	0.01%	0.01%	0.11%	0.41%	0.34%	0.11%	0.04%	0.37%	0.32%	0.27%	1.12%	0.36%
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF	2.61%	2.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXL и CHAT

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и CHAT.

Загрузка...

Показатели просадок

	FXL	CHAT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.41%	-31.34%	-30.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.84%	-16.28%	+1.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.49%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.49%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.16%	-3.05%	-5.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.46%	-5.61%	-5.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.45%	5.86%	-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и CHAT

Текущая волатильность для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) составляет 8.21%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что FXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FXL	CHAT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.21%	13.18%	-4.97%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.63%	23.54%	-5.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.03%	34.44%	-6.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.92%	29.33%	-4.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.13%	29.33%	-4.20%

Сравнение FXL с CHAT

Доходность

Сравнение доходности FXL и CHAT

Сравнение доходности по годам FXL и CHAT

Доходность по периодам

FXL

CHAT

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FXL и CHAT

Доходность на риск

FXL vs. CHAT — Ранг доходности на риск

FXL

CHAT

Сравнение FXL c CHAT - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FXL vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и CHAT

Просадки

Сравнение просадок FXL и CHAT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и CHAT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)