Сравнение FXL с AIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

FXL и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FXL и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXL и AIS

	2026 (YTD)	2025	2024
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund	-3.76%	13.29%	-4.34%
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	14.59%	58.35%	-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.

FXL

1 день: 1.94%

1 месяц: -2.60%

С начала года: -3.76%

6 месяцев: -4.47%

1 год: 21.60%

3 года*: 15.66%

5 лет*: 6.98%

10 лет*: 17.53%

AIS

1 день: 3.27%

1 месяц: -4.88%

С начала года: 14.59%

6 месяцев: 20.26%

1 год: 99.62%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Название символа

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с FXL:

FXL с VUG FXL с QQQ FXL с XLK FXL с FTEC FXL с QQQM FXL с IYW FXL с VOO

Часто сравнивают с AIS:

AIS с XLK AIS с WCBR AIS с ALAI AIS с ACKY AIS с IVES AIS с IGM AIS с ARMH

Сравнение комиссий FXL и AIS

FXL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AIS в 0.75%.

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

FXL

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FXL vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AIS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FXL	AIS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.77	2.73	-1.96
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.26	3.20	-1.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.45	-0.28
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.51	5.38	-3.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.05	18.48	-13.43
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FXL	AIS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.77	2.73	-1.96
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.28	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	1.43	-0.94

Корреляция

Корреляция между FXL и AIS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и AIS

Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund	0.01%	0.01%	0.11%	0.41%	0.34%	0.11%	0.04%	0.37%	0.32%	0.27%	1.12%	0.36%
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXL и AIS

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

	FXL	AIS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.41%	-32.78%	-28.63%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.84%	-18.75%	+3.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.49%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.49%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.16%	-7.84%	-0.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.46%	-5.97%	-5.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.45%	5.46%	-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и AIS

Текущая волатильность для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) составляет 8.21%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что FXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FXL	AIS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.21%	15.36%	-7.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.63%	27.11%	-9.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.03%	36.65%	-8.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.92%	36.16%	-11.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.13%	36.16%	-11.03%

Сравнение FXL с AIS

Доходность

Сравнение доходности FXL и AIS

Сравнение доходности по годам FXL и AIS

Доходность по периодам

FXL

AIS

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FXL и AIS

Доходность на риск

FXL vs. AIS — Ранг доходности на риск

FXL

AIS

Сравнение FXL c AIS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FXL vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и AIS

Просадки

Сравнение просадок FXL и AIS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и AIS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)