PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXIEX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXIEX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности FXIEX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXIEX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		-0.41%3.37%5.16%8.92%-10.89%2.19%7.22%8.45%1.00%7.71%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, FXIEX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции FXIEX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 2.78% против 4.59% соответственно.

FXIEX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
4.75%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.78%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с FXIEX:
FXIEX с BRASXFXIEX с PRFHXFXIEX с VWALXFXIEX с NVHIXFXIEX с FEHIXFXIEX с VTEAXFXIEX с VWIAX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий FXIEX и PONPX

FXIEX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Доходность на риск

FXIEX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXIEX
Ранг доходности на риск FXIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIEX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIEX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIEX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXIEX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIEXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.51

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.16

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.98

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

7.83

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXIEX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXIEX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXIEX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIEXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.51

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.10

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.82

-1.26

Корреляция

Корреляция между FXIEX и PONPX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXIEX и PONPX

Дивидендная доходность FXIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		2.03%2.75%4.53%3.98%3.25%2.63%3.37%3.63%3.79%2.67%0.00%0.00%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок FXIEX и PONPX

Максимальная просадка FXIEX за все время составила -15.25%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIEX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FXIEXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.25%

-13.41%

-1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-3.69%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.25%

-13.41%

-1.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.25%

-13.41%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-2.88%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-1.44%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.93%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FXIEX и PONPX

Текущая волатильность для PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) составляет 1.07%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что FXIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXIEXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.90%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.66%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

4.28%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

4.74%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.07%

4.19%

-0.12%