Сравнение FXIEX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности FXIEX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXIEX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | -0.41% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 7.71% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FXIEX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXIEX имеют среднегодовую доходность 2.78%, а акции PFORX немного впереди с 2.80%.
FXIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.78%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXIEX и PFORX
FXIEX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
FXIEX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
FXIEX
PFORX
Сравнение FXIEX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXIEX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.12 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 2.97 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXIEX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.91 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.25 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между FXIEX и PFORX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXIEX и PFORX
Дивидендная доходность FXIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.03% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок FXIEX и PFORX
Максимальная просадка FXIEX за все время составила -15.25%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXIEX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXIEX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.25% | -13.87% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -3.99% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.25% | -13.71% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.25% | -13.87% | -1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -3.39% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -1.95% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.89% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXIEX и PFORX
Текущая волатильность для PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) составляет 1.07%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что FXIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXIEX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.99% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 2.55% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 3.39% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 3.47% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.07% | 3.08% | +0.99% |