PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с IBCK.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXI с IBCK.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE).

FXI и IBCK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXI и IBCK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXI и IBCK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.13%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%
IBCK.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)		-4.08%12.11%18.42%9.56%-11.22%25.03%7.38%32.00%-6.11%16.76%
Разные валюты инструментов

FXI торгуется в USD, в то время как IBCK.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBCK.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у IBCK.DE с доходностью -4.08%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям IBCK.DE по среднегодовой доходности: 3.03% против 9.85% соответственно.

FXI

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-13.13%
1 год
1.94%
3 года*
9.04%
5 лет*
-3.44%
10 лет*
3.03%

IBCK.DE

1 день
0.82%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-1.77%
1 год
4.97%
3 года*
11.45%
5 лет*
8.18%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с IBCK.DE:
IBCK.DE с EUNZ.DEIBCK.DE с IQQ0.DEIBCK.DE с N1ES.DEIBCK.DE с SWDA.LIBCK.DE с BRK-BIBCK.DE с VOOIBCK.DE с VOOG

Сравнение комиссий FXI и IBCK.DE

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IBCK.DE в 0.20%.

FXI
iShares China Large-Cap ETF
IBCK.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

FXI vs. IBCK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IBCK.DE
Ранг доходности на риск IBCK.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCK.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCK.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCK.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCK.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCK.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c IBCK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXIIBCK.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.36

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.28

0.58

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.09

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.51

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

2.78

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXI vs. IBCK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа IBCK.DE равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и IBCK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXIIBCK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.36

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.62

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.69

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.79

-0.62

Корреляция

Корреляция между FXI и IBCK.DE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и IBCK.DE

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как IBCK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.60%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
IBCK.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXI и IBCK.DE

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки IBCK.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и IBCK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FXIIBCK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-33.11%

-39.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-11.87%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.14%

-17.55%

-37.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

-33.11%

-27.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.87%

-8.00%

-18.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.27%

-4.50%

-26.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

2.30%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и IBCK.DE

iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXIIBCK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

3.20%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

6.28%

+8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

13.79%

+10.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.64%

12.96%

+18.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

14.17%

+13.53%