Сравнение IBCK.DE с VOOG
IBCK.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both S&P 500 funds - IBCK.DE tracks the S&P 500 Minimum Volatility while VOOG tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCK.DE returned 10.32%/yr vs 17.48%/yr for VOOG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBCK.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности IBCK.DE и VOOG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCK.DE торгуется в EUR, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCK.DE показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 11.53%. За последние 10 лет акции IBCK.DE уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 10.32% против 17.48% соответственно.
IBCK.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 10.32%
VOOG
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 23.41%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 17.48%
Сравнение доходности по годам IBCK.DE и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 5.14% | -0.69% | 25.61% | 6.20% | -6.04% | 35.73% | -2.18% | 34.85% | -1.47% | 2.29% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 11.53% | 7.62% | 44.86% | 26.06% | -25.11% | 41.82% | 22.36% | 33.89% | 4.47% | 11.56% |
Correlation
The correlation between IBCK.DE and VOOG is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between IBCK.DE and VOOG shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCK.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск
IBCK.DE
VOOG
Сравнение IBCK.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCK.DE | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.28 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 7.99 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCK.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.78 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.83 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.91 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок IBCK.DE и VOOG
Максимальная просадка IBCK.DE за все время составила -33.11%, что больше максимальной просадки VOOG в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCK.DE и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCK.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -30.89% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -12.66% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -27.11% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -27.11% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | -30.89% | -2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -3.96% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -5.02% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.60% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCK.DE и VOOG
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) составляет 2.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IBCK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCK.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 4.76% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.71% | 12.12% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 16.28% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 20.95% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 21.11% | -7.09% |
Сравнение комиссий IBCK.DE и VOOG
IBCK.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCK.DE и VOOG
IBCK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
IBCK.DE and VOOG have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IBCK.DE.
IBCK.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IBCK.DE and 0.07% for VOOG.
Подберите оптимальное распределение для IBCK.DE и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор