Сравнение IBCK.DE с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
IBCK.DE и VOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCK.DE и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCK.DE и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | -2.81% | -0.69% | 25.61% | 6.20% | -6.04% | 35.73% | -2.18% | 34.85% | -1.47% | 2.29% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -5.54% | 7.62% | 44.86% | 26.06% | -25.11% | 41.82% | 22.36% | 33.89% | 4.47% | 11.56% |
Разные валюты инструментов
IBCK.DE торгуется в EUR, в то время как VOOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCK.DE показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции IBCK.DE уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 9.65% против 15.68% соответственно.
IBCK.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- -2.30%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 9.65%
VOOG
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- 14.96%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCK.DE и VOOG
IBCK.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCK.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск
IBCK.DE
VOOG
Сравнение IBCK.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCK.DE | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | 0.62 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 1.01 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.13 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 3.79 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCK.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.62 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.62 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.75 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IBCK.DE и VOOG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCK.DE и VOOG
IBCK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок IBCK.DE и VOOG
Максимальная просадка IBCK.DE за все время составила -33.11%, что больше максимальной просадки VOOG в -30.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCK.DE и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCK.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.11% | -32.73% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -13.71% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.55% | -32.73% | +15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.11% | -32.73% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -9.07% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -5.01% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.54% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCK.DE и VOOG
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) составляет 2.66%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что IBCK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCK.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 6.31% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 12.81% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 24.37% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 20.89% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 21.08% | -7.02% |