PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с XST.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXG с XST.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO).

FXG и XST.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XST.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXG и XST.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXG и XST.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		5.69%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		1.35%21.96%10.36%8.79%1.48%21.28%5.55%17.73%-6.24%14.33%
Разные валюты инструментов

FXG торгуется в USD, в то время как XST.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XST.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у XST.TO с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям XST.TO по среднегодовой доходности: 5.03% против 8.90% соответственно.

FXG

1 день
0.17%
1 месяц
-6.84%
С начала года
5.69%
6 месяцев
2.31%
1 год
-0.13%
3 года*
2.96%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.03%

XST.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.00%
6 месяцев
9.35%
1 год
18.53%
3 года*
11.61%
5 лет*
11.19%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с CLIXFXG с VDCFXG с RSPFXG с XLPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с XST.TO:
XST.TO с VDCXST.TO с VOOXST.TO с BALTXST.TO с XQQ.TOXST.TO с CHSCPXST.TO с XSTP.TOXST.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий FXG и XST.TO

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XST.TO в 0.61%.

FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF

Доходность на риск

FXG vs. XST.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XST.TO
Ранг доходности на риск XST.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XST.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XST.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XST.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XST.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XST.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c XST.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGXST.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.05

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.58

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

2.37

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

5.85

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. XST.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа XST.TO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и XST.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGXST.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.05

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

-1.35

+1.84

Корреляция

Корреляция между FXG и XST.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и XST.TO

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности XST.TO в 0.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.74%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
XST.TO
iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF		0.68%0.67%0.86%0.79%0.74%0.68%0.74%0.73%0.81%0.90%0.52%0.62%

Просадки

Сравнение просадок FXG и XST.TO

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки XST.TO в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и XST.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FXGXST.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-99.99%

+61.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-8.12%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-10.86%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-22.65%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-99.95%

+92.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-96.77%

+90.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.19%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и XST.TO

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.61%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ETF (XST.TO) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XST.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXGXST.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

5.58%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

12.54%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

17.71%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

16.00%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

17.03%

-2.12%